期货价差套利买入套利案例(股指期货价差套利)

在对冲中,由于期货价格贴水较多,多空套利或是空仓时,可以在价格较低时买入套利,价格较高时卖出套利。这两种套利的类型通常有:多头套利、空头套利、多空套利和空头套利。在多空市场中,多空套利和空头套利的最大差别是套利收益相较于股票投资风险更高。

那么,在金融市场中,期货价格贴水期货的意义何在呢?第一,从时间点上看,期货价格贴水期货价格时,该价格称为期货升水。如果贴水比例较高,可以获得较高的报酬,例如在最近的一年内,卖价贴水2元/*,卖价贴水8元/*,那么,这便是期货价格贴水。

第二,套利收益的计算方法为:

买现货成本=现货市场现货市场(某物)现货价-期货贴水。基差是市场预期未来现货市场供应量的贴水。如果升水较高,则应该卖出现货,买入期货。相反则应该买入基差。

第三,套利收益计算方法为:

套利收益=套利到期日期货价格-期货升水。