国债期货量化交易(国债期货交易实务)是指期货交易者买入或者卖出某种金融工具的交易行为。证券期货量化交易一般包括下列三种类型:

一是量化投资交易,即在某个期货交易品种或金融资产上买入数量、卖出数量、买入比率、波动幅度等方面设立买入或卖出量。它的投资对象主要是金融资产,其数量约占所有金融资产的50%。通常情况下,将一种交易交易纳入量化交易范畴。对国债期货来说,随着期权的越来越受投资者的关注,目前,我国主要的债券期货交易均允许量化交易。

二是量化投资交易,即在债券期货量化交易中利用不同股票指数期货进行套期保值,是主要区别于股票指数期货的投资。量化投资交易不仅适合对资产进行投资,也适合对债券期货进行套期保值。

三是量化交易策略,即利用不同的期货指数衍生品的方法进行套期保值交易,是为了扩大量化交易市场的投资规模。一般情况下,通常分为两种。一种是期货指数掉期策略,它是指以市场上比较活跃的期货合约为标的物的期货合约。一种是通过期货指数基金的方式进行期货指数掉期交易。对这些交易都有专门的指数基金进行的套期保值。对于以上三种策略,就基本上可以分类为:股票指数期货策略、利率期货、外汇期货、外汇期货、利率期货。