股指期货期现套利计算(股指期货现货套利)计算

沪深300股指期货期现套利计算:股指期货qh合约自IF2004合约至IF200**约分别计算套利点数、平仓点数、套保点数,由于这两个期现套利机会要素的不同,二者相关系数为0.88,对于无风险套利策略的套利策略要加以关注。

期现套利策略套利策略参数对比

1.**期权:R4参数1为进取型值组合;认沽期权R4参数2为进取型值组合;**期权R5参数1为进取型值组合;认沽期权R5参数2为进取型值组合。

2.股指期货期现套利策略参数对比

期现套利策略参数对比:股指期货期现套利策略由于股指期货的价格影响着股指价格,它影响着股票现货价格,股票现货价格对期货价格的影响有直接关系。因此期现套利策略要考虑现货股票的涨跌,与股票现货价格是反向关系,二者也是反向关系。

二、股指期货期现套利交易建议

1.由于股指期货的价格波动会影响到股票现货价格,因此期现套利是以股票现货为投资标的的套利策略。

2.由于股指期货的价格波动会影响现货的价格波动,所以期现套利策略的投机性更高。

3.由于股指期货的价格波动会影响股指期货的价格,因此期现套利是以股票现货为投资标的的套利策略。由于股指期货的价格波动受股票现货的波动影响,股票现货的价格波动受股票现货的波动影响。所以期现套利策略的投机性更高。