国内期货量化投资(期货量化模型 国内外)方面,主要是由三部分组成:宏观和产业两部分。宏观对冲投资的风险有限,由于国内期货品种的基本面整体处于偏差的状态,所以要小心交易量化交易和投机交易,而产业对冲是需要强大的风险管理工具。产业可分为高风险、低风险和高风险的对冲策略,前者是指跨期套利, 也就是将敞口换成现货(也就是买现货,用期货对冲);后者是指市场将获得现货的现货,可以提前判断出未来市场走势。一般来说,高风险的对冲策略就涉及到跨期套利,只不过,对冲策略所对应的是合约价值,这个合约价值大,可避开较多的现货资产。只不过,国内期货量化投资最大的风险来自于品种的持仓风险,而剔除掉期货空头的持仓风险,国内期货量化投资策略,就是不能对冲量化投资的风险。

对冲策略是对冲单个合约的风险,但对冲策略的操作思路可以识别和运用,比如说单边、多空的操作,并且可以通过利用期权操作进行风险对冲,比如看涨,看多,看跌,看涨,都可以采用一篮子策略。如果可以通过高杠杆、低保证金、零佣金等方式进行风险对冲,则完全可以在交易中,规避。