股指期货贴水套利方法(股指期货 贴水套利):在股指期货市场上,除了传统的现货指数、个股和混合基差,股指期货一般都有以上特点, 其中与股指期货市场形成的价差一般都较高,一般出现在指数期货合约的价差较低的时候, 在股指期货贴水价差较高时进行套利操作,并且在股票指数期货贴水较大的时候进行套利操作。股指期货贴水套利方法具体有以下3点:

1.指数期货贴水套利

股指期货合约的到期日是贴水月中。股指期货贴水期的时候,股指期货合约的价格会在一段时间内维持不变,在股指期货贴水期现货价格低时进行套利操作,并在股市指数上升时进行套利操作,直到股指期货合约价格超过期货合约的价格水平,进行套利操作。

2.股指期货贴水套利方法

股指期货贴水套利分为:股指期货贴水套利、股指期货贴水套利、股指期货贴水套利。

贴水套利的主要形式有以下3点:

一是,以多头为代表的多头市场,股市处于上升趋势,为推动股指期货合约上涨的短期因素,并在一定程度上会促进股指期货贴水交易,从而**期指贴水交易,影响股票现货价格。

二是,投资者在买进股指期货时,所依据的是大盘走势的强弱程度,因此其选择的股票是未来市场行情的主要风向标, 因此投资者对大盘走势非常敏感,一旦大盘出现调整走势,投资者可以适当止盈,即使以后大盘大幅调整,投资者也可以在股指期货贴水时进行止盈。

三是,投资者在股指期货市场上进行反向操作时,所参考的是股指期货市场的运行趋势,并且股指期货贴水交易过程中,均是针对持仓的不同客户设置的,在对冲操作过程中股指期货对冲时,投资者可以将一部分资金分批到股指期货市场进行套期保值操作,以降低股指期货市场风险,促使股指期货合约的价格与现货指数的涨跌幅度一致,提高市场效率。

然而,也有很多投资者没有注意到股指期货贴水交易,原因是投资者持有的多单在盘面上增加了,也就意味着市场中多空双方的力量存在抵消了股指期货合约间的负相关关系。这种现象会给投资者带来很多不确定性,并在一定程度上造成股指期货贴水交易的发生。

四是,股指期货贴水套利技巧

如果股指期货贴水交易,投资者应该如何做?主要有以下几个方面:

一是,在当前市场震荡加剧的背景下,风险偏好下降,投资者应该及时赎回手中的空单,避免在股指期货贴水行情中获得更大的收益。

二是,在当前市场调整的背景下,投资者应该及时调整心态,而调整仓位,使之在股指期货市场中的投资者保持平衡,以免损失过多。

三是,股指期货贴水套利技巧

一般来说,股指期货贴水交易在判断股指期货合约间的强弱程度上,属于中性偏弱的范畴,也就是说投资者在持有的空单上投资组合在股指期货价格下跌时,可将股票现货股票现货的抛压转嫁到股指期货市场中,从而实现在股指期货市场中的套利交易。

四是,在当前市场震荡加剧的背景下,投资者应该及时调整仓位,将股指期货交易头寸