国债期货正向套利(国债期货 套利) 举个例子,比如我们国家10年期国债期货,现在10年期国债期货价格是17.1,10年期国债期货价差为0元,投资者在持仓中,就可以做出16.1的反向套利,其中10年期国债期货跌至1.15元,投资者就可以选择做空,卖出与原来相同的10年期国债期货合约,买入与原来相同的10年期国债期货合约,当国债期货价格上涨时,卖出平仓,以10年期国债期货价格的名义,获得收益,再买入10年期国债期货合约,这就是正向套利,等到国债期货价格下跌时,再买入平仓,以10年期国债期货价格的名义,获得收益,当这两种价差近16.1的反向套利,达到套利目的,这就是正向套利。

第二个就是PTA期货,近期PTA的行情基本上都不错,价格相对比较便宜,一手PTA期货的合约价值是4万,交易单位是5*/手,最便宜的品种就是28000元每*,这就相当于等于一手PTA期货的价值是1万元,理论上投资者买卖一手PTA期货所需资金是5000元,但是有些投资者不懂得这一点,所以才造成亏损,这就是正向套利。