期货跨品种套利对冲组合(期货现货套利对冲案例分析)是指同一商品的两个期货品种在一个交易所同时进行。期货跨品种套利的主要种类是多个合约的套利。例如某合约跨期价差由大到小,如豆粕期货上市的9月,之前的9月是9月,但后来都改为9月,而不同合约的套利组合就可以弥补这一不合理的交易。

期货跨品种套利有哪几种类型?针对商品套利来说,与套利策略的不同主要体现在两种情况:

1、品种与实物的关联度较高。通过期货市场可以通过跨品种套利,来获取收益。跨品种套利可分为期现套利和跨品种套利。通过套利,可以为生产商、消费者、小企业等生产经营的实体,提供一定的价格风险对冲。而两者结合,可以为相关现货商品的现货交易提供安全的、有效率的期货价格参考,促进相关商品的套期保值。而通过在市场上出售的期货合约来进行套利,能为现货市场提供流动性。通过跨品种套利,可以为相关现货交易提供流动性,使期货市场的套利的效果最大化。

2、套利者应当根据不同情况,可以提供不同的套利策略。例如,生产商、消费者、小企业等,他们对市场的预期较差,就要选择采用套利。而一些企业认为,市场中的投资者对期货市场的市场流动性期望不高,不愿意,可以选择采取投资组合进行避险。