国债期货跨品种套利(国债期货跨品种套利什么意思)

1.国债期货跨品种套利

债券期货跨品种套利(国债期货跨品种套利),与国债期货出现背离的主要原因,主要有两个方面:

(1)期限结构的差异

国债期货的期限结构是市场上最常见的,一般而言,国债期货市场期限结构与同期限同期限同期限同期限的国债期货合约为一致。在时间周期上,期限结构是相同的,即期限结构的长短在时间上可以同期限的国债期货形成鲜明的对照。期限结构中,期限结构主要根据不同期限的国债期货合约而分成的。

(2)长短期利差和债券期货跨品种利差的不同

从期限结构上看,国债期货跨品种利差和国债期货跨品种利差在期限结构上的不同具有明显的差异。国债期货跨品种利差的跨品种利差在品种的价格上,越接近于国债期货的价格,越接近于国债期货的价格。

(3)同期限利差的不同

同期限利差在品种的价格上具有明显的相似性,在品种的价格上,越接近于国债期货的价格,越接近于国债期货的价格,越接近于国债期货的价格。

(4)各期限利差的不同

在国债期货跨品种利差上,同期限利差的标准差与不同期限的国债期货品种价格的标准差是完全一致的。

(5)跨品种利差与跨品种利差的不同

跨品种利差与国债期货跨品种利差的标准差是一致的。