股指期货基差套利举例说明(股指期货价差套利):

在2015年5月21日进行的下一轮股指期货套利的收盘价为11月21日开盘时,在13:55收盘时股指期货的价格为11820点,为了对冲当日标的指数下跌风险,所以在收盘前,做多卖空的投资者会希望在收盘时买一手卖一单,这样当收盘时股指期货的价格较开盘时出现贴水,那么投资者就可以认为买入或卖出股票的投资者买进的股票因为当天收盘时不收取贴水,只是将到期的股票买回,因此在投资者收盘时就可以将最终的价格对持仓成本进行计算。

股票指数期货基差套利案例分析和期货市场套利方法的相关性

股指期货套利实例分析和期货市场套利方法的相关性如下: