中证500期货贴水如何套利(中证500期现套利)

中证500期现套利:1.套利交易单位为300,每手500股,每位交易单位为1手,3个月后,如果期货贴水为6,那么,1:1套利交易可以把全部的期现套利(中证500期现套利)的部分,全部转入到中证500期货进行套利。

2.套利交易单位为300,每手500股,3个月后,如果期货贴水为7,那么,1:1套利交易可以将全部的期现套利(中证500期现套利)的部分,全部转入到中证500期现套利(中证500期现套利),共计180个期现套利(中证500期现套利)。

3.套利交易需要缴纳手续费。期现套利:要缴纳手续费。不同交易单位的期现套利费用有所不同。

第一,期现套利要缴纳手续费。期现套利是指在成交时,根据买进或者卖出的市场报价,按当时买进和卖出的市场报价,使两者之间的价格差额大于零,使两者之间的差额小于零,且未超过成交的期权合约。

第二,期现套利不应该取出来。期现套利是指期现价差在此价格附近,按期权价格近似计算,对期权买方来说,每份期权的盈亏为0元,因此期权的盈亏称为期权的价差,期权的盈亏称为价差。

第三,套利交易在确定一个价位时,应考虑交易单位与价位的比例关系。价位过高或过低时,市场上认为期权合约价格高于当前价位的买方会降低套利,反之则认为期权合约价格低于当前价位的卖方会增加套利。

第四,套利交易的结果在以下两种情况下是不可行的。如发现对方认为价格过高,则会增加套利,买方则增加对冲。例如,当买进标的证券,而看涨看跌期权的多头头寸,当价格上涨时,沽出种资产,如果希望以市价卖出标的证券,则必须以对冲之价卖出,如果期望以较高的价格买入标的证券,则需以较低的价格买进对冲。

扩展资料:

套利的另一个优点是,风险是在利用不同价位之间的价差来获利的同时还可以获得一定的报酬。如在进行套利时,如果投资者希望利用证券市场中不同品种的价差来获利,那么在同时还要注意权衡投资者对不同品种的期望和风险。