股指期货的套利交易原理(期货套利的原理是什么):

一、套利交易的主要操作方法

套利交易(Ring Option),又称逆利交易,就是利用相关市场的反向变动在同一市场上进行交易,通过该市场上的相关合约与相关股票指数或指数之间的价差来赚取利润,与之相对应的,一种是卖出相关股票指数的同时买入相应的股票指数或指数,同时买入指数所对应的股票指数。如下图所示:

在该股指期货市场中,价差交易的主要操作方法是,选择在较短的时间内从市场上进行买入,卖出的投资者在其价格波动的过程中,应该买入相应的合约,但是当价格的下跌幅度很大时,可以卖出相应的合约。投资者要在该股指期货市场的运行中有必要进行,对于其价差交易操作的风险可以根据在市场上的行情判断来判断。

套利交易的理论基础条件有:

(1)套利交易的标的是指数,在不同的市场行情下,指数在一定程度上具有不相等的变动方向。

(2)套利交易的标的物的价格波动的幅度很小,一般是:指数点位;

(3)套利交易的标的物的价格波动幅度很大,一般是:在市场上市场行情向上时,可以买入相应的指数点位,卖出相应的指数点位,买入相应的指数点位。