如何看期货基差【股指期货基差怎么算】股指期货基差=基差*基差-期货。

【沪深300股指期货IF基差怎么算】以沪深300指数为例,股指期货合约的基差为0.2点,每点300元。计算公式为:

基差=(期货合约总价值*基差-期货升水)*基差

举个例子,假如我们认为沪深300指数基差为0.01点,那么我们用现在的计算公式得出沪深300股指期货IF基差为0.02点,也就是说,我们知道基差为0点,那么基差为0.01点,那么我们就以2019年7月份的基差为例,算出沪深300股指期货的基差。

下面我们以2015年7月份的沪深300指数基差为例,假设投资者对某**货合约的基差为0.02点,那么我们可以得出该基差为0.01点,那么我们就得出IF的基差为0.00点,那么在近期的股指期货市场中,该基差为0点,那么我们就可以进行股指期货的套利。

上面也分析了一些我们常用的套利策略,具体是按照前几年股指期货市场在期权方面的运行情况,主要包括组合构建一套股指期权策略进行套利,股指期货整体套利的策略主要包括买看涨策略、卖看跌策略以及跨式组合套利。