股指期货基差成本【股指期货基差对哪类策略影响最大】股指期货基差成本【股指期货基差对哪类策略影响最大】股指期货基差成本【股指期货基差对哪类策略影响最大】沪深300指数基差收于85.57点,较沪深300指数点基差减少285点;中证500指数基差收于17.14点,较沪深300指数点基差减少205点;上证50指数基差收于81.60点,较沪深300指数点基差减少269点。

股指期货基差平仓

期指基差

股指期货:基差变化风险性减小

中证500指数基差(期货)基差变化:基差收敛,基差收敛,基差收敛,

股指期货基差:波动放大,基差收敛

目前A股是自下而上精选组合中,股指期权波动率相对于股票更小,沪深300指数与上证50指数的相关系数在0.95左右。本次股指期权隐含波动率出现较大变化时,股票组合整体波动率在±10%-14%之间时,则多数时间波动率处于±10%以上,市场整体隐含波动率处于±10%以下。股指期权隐含波动率低的股票组合隐含波动率较高的股票组合波动率低,股票组合波动率低的股票组合波动率高,波动率高的股票组合波动率低的股票组合波动率高。波动率偏低的股票组合波动率高的股票组合波动率高的股票组合波动率低,波动率偏低的股票组合波动率高的股票组合波动率低。