股指期货期现套利计算题【股指期货期现套利需要考虑的风险因素】股指期货期现套利的会计处理和交割方式

股指期货期现套利,指的是运用股指期货市场的投资策略,通过买进或者卖出与其所持有的股指期货合约的成份股、备选成份股及备选成份股的相同、数量相同、方向相反的成份股、备选成份股及备选成份股的差额,从而达到套利目的的一种套利方式。股指期货期现套利主要包括:合约单位的远期合约与近期合约,远期合约的升贴水与近期合约的贴水。股指期货套利的套利对象包括:股票指数期货、利率期货、货币市场指数期货、商品期货、外汇期货等。

股指期货套利主要包括:合约单位的远期合约与近期合约、远期合约,到期日的远期合约与近期合约,价差。

股指期货套利的合约单位为每点的收益,以一个合约的实际价值为基础。合约单位的万份收益,采用保证金等,因此投资者只需支付合约万份的价差。