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首先,对于一名投资者而言,一个合理的期权组合的期货交易组合,无论是进场还是离场都不是最优的选择。因此,应该在策略上进行适当调整,以提高其稳定性,使其更加平滑性和流动性。如果期权组合持仓收益远低于同时平仓的收益,那么该组合就不会存在风险。为解决这一问题,我们可以计算出第一位的期权组合的最大亏损值,即豆粕期货的最大盈亏值。具体数值为0.5,该组合是按照过去50天豆粕期权持仓收益以及期权的平均最大亏损值来计算的,还有一个最大盈利值,即合约价值。豆粕期货的最大亏损值按照百分比来计算,其最大的亏损值为期权的平仓收益。
其次,对于一个成熟的交易系统,交易者必须计算其波动率及最大盈利值,此为出场所依据。在交易过程中,有了期权组合的交易策略,出场效果会更好。也有了买入期权组合的交易策略,可以对冲波动率的风险,同时又能够达到风险转移的目的。从理论上来讲,还有一个灵活的期权组合,即以1买入期权为例,通过买入2卖出期权,利用一个合约,可以组合成一个完整的期货期权组合。例如,如果某只期货合约价格持续上涨,投资者可以买入看涨期权来获得未来行情的波动收益。而如果某只期货合约价格持续下跌,投资者可以卖出看跌期权来获得未来行情的波动收益。因此,期权组合的选择,不但可以减少买入的时间成本,而且还可以获得权利金收益。