最有效的期货量化策略(期货宏观策略)就是突破量化系统,而且同时也是所有策略中最有效的之一。国内期货量化量化策略目前分为分为两大类:一类是套利策略,另外一类是套利策略。我们首先讲一下套利策略的概念。套利:指交易期货合约在一段时间内的标准化程度高,但在实际交易过程中并不完全符合期货交易的需求,例如,不同的期货合约在价差上经常会发生重大的价差波动。套利:指买卖期货合约的行为,但是在合约到期时,可能在合同到期日前进行实物交割的行为。

套利:指利用同一商品不同交割月份的期货合约之间的价差变化,在未来某一特定的时间点将价差合约的数量平仓。套利:指利用不同交割月份合约之间的价差变化,在未来某一特定的时间点将价差合约数量平仓。

一般来说,国内期货量化交易大多采用基差定价,但是目前量化交易的方式大部分采用基差定价,基差定价较单一、波动剧烈等多方面因素影响,为此在交易实践中需要引入交易策略,包括基差波动风险、交易策略以及交易机会,目前国内期货量化交易策略主要采用套利交易。