股指期货核算(股指期货公式)根据全球期货和期权定价模型的各理论,我们可以来初步测算全球期货股指期货每个月的价差。我国采用的价差(包括内外盘价差)一般可分为正向价差和反向价差。 如上图,假设我们假设为1,内盘价差为50美金/点,则内盘理论值为200美金/点;反向价差为500美金/点,则内盘理论值为400美金/点;反向价差为100美金/点,则外盘理论值为400美金/点。
假设外盘理论值为200美金/点,则内盘理论值为400美金/点。
从统计角度来说,我国目前内盘期货的基本原理和内外盘期现货价格的关系主要存在:一是外盘期货与内盘期货价格和现货价格的关系,其中内盘期货与外盘期货的价格不一致,因此两者具有高度相关性。二是内盘期货的套利交易主要存在于两个方面,一是两者的套利交易。二是外盘期货和内盘期货的交易与期货市场的相关性。