利率期货合约的案例(利率期货合约举例)

(1) 利率期货合约的交割

定义

国债期货,指的是以利率为标的物的期货合约。主要是指以债券远期市场价格为标的物的期货合约,由交易双方协商约定在未来某一特定日期按照一定利率将债券持有到期的合约。

(2)利率远期合约的交割

所谓利率远期合约,就是以债券远期市场价格为标的物的期货合约。利率远期合约有以下特点:

(1)合约的标的物;是指以债券远期市场价格为标的物的期货合约。

(2)交易双方在未来某一特定日期按照一定利率将债券持有到期的合约。

(3)交易双方在未来某一特定日期按照一定利率将债券持有到期的合约。

(4)到期期限

在利率远期合约中,所表示的是指最后交易日的债券成交价格。在远期合约中,所说的指的是债券到期期限。

最后交易日是指债券的最后交易日。在远期合约中,所说的是债券持有到期期限。比如说某天有一位女士向卖方购买了100万个1月期债券。有分析人士称,最后交易日的意义在于交换了之前1月到2月的货。

最后交易日的交易时间为每个月的第二个星期的第一个星期五,按照最迟的星期一的顺序,就可以在此期间进行交易。