沪深300股指期货持仓限额(沪深300指数期货持仓限额)(最新沪深300股指期货持仓限额)

据悉,此次,中金所的修订正在起草,上期所将与沪深300股指期货调整相关。

1、调整股指期货持仓限额(沪深300股指期货持仓限额)

沪深300股指期货合约的日均持仓限额是由交易所根据市场情况对沪深300股指期货合约的非交易日结算价进行调整,每个交易日调整一次。调整后的持仓限额自交易所公布之日起执行。

调整后的非交易日结算价是指在股指期货合约交割月份的15日(含当日)至15日(含)期间,对已参与期货交易的客户单日单个期货交易量超过600手的客户,其单日单个期货交易量或超过300手的限额将被,从而对锁仓、交割等行为实施监管。

自2018年3月6日起,中金所发布实施了修订后的股指期货合约持仓限额的具体方案。

中金所认为,将股指期货合约的交易保证金标准、手续费标准调整为成交金额的万分之一点五(含),同时增加了入市保证金。

中金所指出,对,将股指期货合约的平今仓交易手续费标准、非日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点五(含),并增加了平今仓交易手续费。同时,沪深300股指期货合约的交易手续费标准、日内平仓交易手续费标准和非日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之一(含)。

中金所称,将股指期货合约的日内平仓交易手续费标准、非日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之一(含),同时增加了平今仓交易手续费。

中金所称,将股指期货合约的平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点五(含),并增加了平当日仓交易手续费。

此外,对于因股指期货价格波动产生的投资者,期货公司会员会在交易所手续费水平之上再加收一部分手续费用于弥补平仓时出现的交易手续费。此外,中金所还将对套利交易、基差交易、远期交易、掉期交易手续费收取标准进行适当加收。

市场人士认为,股指期货交易是属于套利交易的一种,套利交易是利用股指期货合约间的价差变化,在一定程度上对冲股票现货市场的风险。具体到期指的跨品种套利,一般情况下,股指期货跨期价差在-4—-10之间变动。由于股指期货和股票市场存在着很大的差异,因此,股指期货跨品种套利策略通常适合于不同的投资者,投资者可结合自身条件,拟合不同的操作。

某券商金融行业资深人士王磊表示,中金所目前正在探索股指期货的套利策略,并研究推出股指期货跨品种套利交易。他说,股票指数期货与股票指数的套利策略,不同的交易条件下,又有不同的套利策略,在不同交易条件下,套利策略有可能出现不同的套利机会,投资者可根据自身条件,在多种情况下,择机选择买入与卖出两种不同的策略。

研究报告中的套利策略,是根据股指期货的合约价格波动规律,在股指期货远期合约上通过相互间的价差变化来套利,在股指期货远期合约上通过交易股指期货来牟利。

在股指期货远期合约上,套利交易者应该