商品期货期权历史波动率(期权交易波动率)

能影响期权价格的因素,只有金融资产、证券、商品期权的波动率才会比较平稳。期权的涨跌幅度大概率由于杠杆效应而产生,所以最好是按照合约的价格波动率来计算期权的涨跌幅度。

股指期货期权的涨跌幅度=1×(1+0.0001×0.2)^1 。

按照沪深300指数期权合约价格波动率(合约期权合约到期日)的计算公式,我国沪深300指数期权波动率(合约到期日)的计算公式为:

沪深300指数期权的到期日=3月27日,3月29日,3月3日,3月5日,6月7日,7月8日,8月9日,9月10日,10月11日,12月13日,14日,15日,16日,17日,28日,20日,28日,29日,60日,90日,120日。

由于股指期货与现货指数合约的波动率差会存在变大的可能,所以很多投资者对期权的波动率波动率计算方法较为熟悉,期权的波动率计算方法比较复杂,需要投资者了解清楚。