股指期货定价理论(股指期货理论定价与现实交易价格的原因是)是影响股指期货理论定价的一个重要因素。股指期货价格与现货价格密切相关,因此其影响因素主要有:股指期货理论定价理论、套期保值交易理论、套利交易理论。
作为股指期货理论定价的主要因素,套期保值交易理论定价方式从股指期货价格与股指期货价格的关系看,套期保值理论定价方式包括套期保值、期现套利和期货投资组合(与现货价格挂钩的合约品种比例是80%)等。
套期保值是指在未来某一特定时间内,按照特定价格、特定数量的某一特定资产的期货合约进行买进或卖出的行为。
根据基差定价原理,套期保值交易的收益在两个市场之间存在。在两个市场之间存在套期保值敞口时,将为套期保值交易者带来盈利。在两种市场之间存在套利敞口时,将为套期保值交易者带来盈利。
套期保值是金融衍生品的一种,在某些特定时期,它使套期保值者不能通过持有现货资产,或者卖出现货资产来完成套期保值操作。这些行为,与金融市场的其它投机行为一样,都是一种风险转移的行为。因此,套期保值者需要通过现货资产,或者金融衍生品,或者金融衍生品来实现这一目的。