沪深300指数期货合约 保证金(沪深300股指期货合约最低交易保证金)

目前,上海期货交易所上市的沪深300股指期货合约一般为最近三个合约,以2005年12月8日为基准日,当日结算价为当日结算价,当日无成交。同时,合约月份为最近三个连续月份的合约,比如当月、下月及随后两个季月。但是,交易所会根据市场情况,调整沪深300股指期货合约的交易保证金标准,沪深300股指期货合约的交易保证金标准会高于中证500股指期货。

沪深300股指期货保证金计算公式:期货合约保证金=合约价值*保证金比例*交易单位*手数。

保证金的比例由交易所规定,上期所目前有12个合约月份,主力合约是IF1612,所以交易所规定的沪深300股指期货保证金比例是10%左右,由于主力合约较多,每个合约的保证金比例都不一样。例如IF1612保证金是7%,做一手保证金大约是4000元左右,而在此基础上还有10%的交易成本。

期货合约中约月的最后一个交易日是合约月份的15日,以该合约为例,投资者可以在规定的交割月份的第10个交易日之前平仓,届时可以申请交割。