期货跨品种套利策略(关于股指期货跨品种套利)有三种情形。

一、套利策略

当股指期货跌得更快时,此时空头入场使现货跌得更快,而多头继续持有,股价也随之迅速反弹,促使止损盘转移到股指期货上。此时就可以对股指期货多头持仓进行获利了结。

二、套利策略

当股指期货价格快速上涨时,多头也在这个时候买入股指期货,锁定利润,但在股指期货下跌时,空头持仓要进行止损平仓。当股指期货价格下跌时,空头持仓也应进行止损平仓,盈利平仓并支付期货下跌的差价。

三、股指期货跨品种套利策略(关于股指期货跨品种套利)

从股指期货市场跨品种套利可以看出,股指期货跨品种套利策略的跨品种套利,由于股指期货的波动幅度要远小于股指期货的波动幅度,所以需要对股指期货的波动幅度作为适当的调整。

当股指期货价格冲高至年线,并且未突破年线,此时就可以利用股指期货跨品种套利。

四、股指期货跨品种套利策略

股指期货跨品种套利策略就是以股票指数为标的物的股指期货合约,以股票指数为标的物的股指期货合约。