期货价差套利(期货价差套利( )),是指将未来某一时间,远期,期货市场的某种商品如期货合约、现货市场之间的套利交易在未来某一时间,以远期或者未来的期货价格进行套利交易的行为。套利交易为期货合约间进行的套利交易提供了机会,一般以进行现货市场进行的套利交易为条件。对冲套利,即在套利交易中对标的物和现货市场之间进行的同时做买进和卖出相同数量同一币种的期货合约,即进行在不同币种之间进行的套利交易。

如果利用期货合约进行的套利交易就涉及到对冲,在期现结合的过程中,如果说要对冲可能就会涉及到一些不同币种的合约。我们举一个例子。假设一个人在现货市场卖出了10*的大豆现货,因为该大豆价格一直在上涨,他有1000个大豆在这种币种中赚到了2000元。如果他是在大豆的期货市场上进行,他在大豆的现货市场上进行大豆的期货合约交易,他的期货市场中如果要买入10*大豆,他的期货市场就应该向着10个大豆的价格进行套利交易。一般来说,这种交易,会产生的期货合约价格在币种的基础上上涨,从而获利。这种交易的风险是非常大的,通常是百分之百的。同时,如果在现货市场上进行了套利交易,他的期货市场中如果进行了套利交易,他的期货市场风险也是很大的。