中证500指数期货(中证500指数期货合约)的标的物为中证500指数,其样本空间内股票按照流动性好的原则,所有在沪深300指数中成交的股票,都是大盘蓝筹股。从持仓市值、成交金额及换手率的指标来看,中证500股指期货与沪深300指数(沪深300指数期货合约)都属于大盘蓝筹股,两者中均为大盘蓝筹股。从最近一年的情况来看,大盘蓝筹股的持仓市值从2001年年末的142.47亿元,已跃升至2011年年末的27.28亿元,较2013年的12.09亿元增长了195.52%。

另外,中证500股指期货的价格变动是通过现货市场上的股票现货进行报价,然后以一定程度的市场供求力量进行的指数化价格,将两者相互影响。