短期国债期货跨期套利(短期国债期货跨期套利计算)在这里分为以下三种:

1.跨期套利(即在价差关系中同时买入、卖出跨期套利)

2.跨期套利(即在价差关系中同时卖出、卖出跨期套利)

3.跨期套利(即在价差关系中同时买入、卖出跨期套利)

4.跨品种套利(如FRS、ONDM、YDM、MDM)

5.跨品种套利(如CDM、MDM、DM、MDM、MDM)

6.跨品种套利(如FRS、MDM、MDM)

7.跨品种套利(如MDM、ONDM、MDM、MDM)

8.跨品种套利(如SL、YDM、YDM、MDM)

以上的类型均属于跨品种套利,其中一般情况下,同一品种,两个合约的跨期套利操作方法也是一致的,多头买和空头卖的理论基础是:预期未来的商品价格将会发生较大的变化,预期的商品价格将会上涨,同时预期未来的商品价格将会下跌,所以在期货跨期套利操作中,投资者可以通过对该品种未来走势的预期,选择相应的操作来规避风险。