期货跨合约套利的方法 根据期货和现货的联动性和交易规则特点,拟合成其为跨市场、跨品种套利的主要交易规则。跨合约跨期套利可以理解为,由于近期合约临近交割日,因此,出现跨期价差收敛时做多远月合约,在相关性较好的现货市场上获得流动性。具体来说,对于远期合约的套利,进行跨期套利的前提是能够成为现价套利者,即期现价差不断收敛时做多远月合约,并在差价接近交割日时做空近月合约,同时在短期内将期现价差收敛至合理范围。

跨合约套利主要有以下几个特点: 一、跨期价差收敛。跨期价差收敛主要有以下特点: 1、套期价差收敛幅度较大,对应价差变动幅度较大;2、跨期价差收敛幅度较大,对应价差变动幅度较大;3、跨期价差收敛幅度较大,对应价差变动幅度较大。