股指期货套利产品 股指期货套利是基于股指期货的这一投资标的,并且对于股指期货合约的到期日做出了提前规定,例如沪深300股指期货每变动一个点,我们就要按照目前的合约价格计算套利。交易所规定股指期货合约最后交易日为股指期货合约交割月份前一个月的最后一个交易日。例如沪深300股指期货合约交割月份为每个月的最后一个交易日,而在此最后交易日前一个月的最后一个交易日,那么我们就要计算股指期货的到期日,以每个月的合约价格计算套利。同时,不同合约的股指期货价差会出现差异,例如沪深300股指期货合约的价格要比现货指数的价格高,那么它就比现货指数的价格高,且保证金比例要高于现货指数。

通过以上内容的介绍,大家可以了解到股指期货套利的特征以及套利产品的套利策略。当然,股指期货的交易风险是很大的,它是按照合约交割日来计算的,但不同合约的股指期货的价差会出现一定的差异,例如沪深300指数的股指期货的交易佣金要高于现货指数。