期货日内套利交易 一般是通过在固定品种上进行交易,例如玉米淀粉(CS)、大豆油(B)、棉花(CF)、菜籽油(OI)等。日内套利则在日内平仓,也有实盘交易,比如原油期货。期货日内交易套利有:日内趋势套利、在日内交易。日内趋势套利则以:短线交易为主,主要包括日内交易、价差交易。

二、期货日内套利

日内交易一般是指在合约到期前,进行平仓操作的一种套利方式,其特征是:

1.持仓量减少。由于国际市场上交易的期货是以主力合约为主,因此主力合约持仓量会大幅减少。主力合约持仓量减少的时候,市场就会出现一个抛压比较严重的现象,市场投资者们需要回避这类情况。

2.持仓量增加。由于国际市场上套利人数众多,所以成交量也不总数。当我们发现自己不能及时把握行情的时候,可以选择持仓量增加的合约进行套利操作。例如:每个合约月都要持有合约月,然后在到期日之前平仓,只要合约月份相同,都可以获得一定的套利收益。

3.持仓量减少。持仓量减少的时候,由于交易者的投资理念发生变化,因为将来有新的合约出现,所以出现了持仓量增加的时候,也是市场上的投资者们需要注意的问题。

4.市场上套利人数减少。这种情况属于:交易者们没有及时平仓或者进行新的合约进行交易,对市场行情造成的影响是很大的。

5.期货日内套利

在同一合约月份的合约上都有套利的,比如:有的时候我们会选择在近月上开仓,同时做跨期套利,这样就会避免了隔夜的一些风险。同时在两个合约上都有套利的,如果你的资金量比较大,可以选择在两个合约上进行套利操作。比如:沪镍、豆粕和原油,其中沪镍因为有某些原因可能会比较活跃,所以在两个合约上都有套利的。

6.市场上套利人数减少。这种情况属于:大部分的投资者可能觉得自己也要利用期货市场,这样就可以提高资金使用率,利用杠杆资金来获取更多的收益。但是这个前提是你需要做的交易有一定的交易周期,这样就可以在短时间内完成平仓,然后等到下一个交易日再交易。

7.无套利

无套利的情况就是不能通过在合约上进行套利。无套利的情况就是不能通过在近月上进行跨期套利。目前沪镍和沪镍都是有一定的套利空间,并且可以通过期权来进行套利操作。

8.当合约的交易单位被要求为50*,下单时价格上涨幅度的限制会达到55元/*,对应的风险是比较大的,如果可以达到上期所规定的套利的止损位,同时也可以通过对锁平仓以及套利平仓的操作来降低套利的风险。

9.期货市场上套利交易的数量会增加。

有的时候,交易者会担心价格波动有些小的波动,所以就会把交易的保证金做多或做空,做空的保证金就会增加。当然套利交易需要的的保证金也会增加,所以在进行套利操作时一定要提前做好交易计划,防止市场的波动。

10.期货市场上套利交易的数量增加。

我们都知道,期货市场上套利交易数量增加会导致价格波动的增加,对市场的流动性会造成一定的影响。