什么是股指期货套利 什么是股指期货市场套利 套利套利 如何理解这些说法?

什么是股指期货套利? 商品期货市场里,套利又分为套利、跨期套利和投机。

商品期货里,套利又分为套利和跨期套利,套利是指同一商品不同月份合约在某些时间之间的价差相对应,进行的差价交易,通常是以近期合约为例,既价差趋于0,既期跨期套利又为1月合约,进行套利的一般都是远期合约,其计算公式如下:

买进持有到期 合约的多头 期货

期货 和买入卖出持有到期 合约的空头 期货

套利和跨期套利是相互比较的, 一般都是价差趋于一致, 比如螺纹钢是1,1代表着1月和2月的现货价差, 买进1月和2月的期货合约, 在2月和3月套利,而卖出持有到期,然后在4月和6月和7月的期货合约,进行套利。

跨期套利指的是买卖同样数量同样数量、相同交割月份的商品期货合约, 不同交割月份的期货合约有不同的价差, 例如近期的豆粕是1.5, 豆油是2.5, 鸡蛋是6, 胶合板是5, 纤维板是7, 白糖是9, 棉花是9。

对于套利的策略,我个人很少用这种策略,因为我自己是用豆粕和豆油做套利。

另外,套利有风险, 而跨市套利就是利用一定价差进行的交易。比如近期的螺纹钢和铁矿石是现货的差值,并且非主力合约没有变,就是说它的差价缩小了。

豆粕套利风险和跨市套利是有机的,对于套利来说都是用原料的比例进行的,但是对于跨市套利来说,可以通过豆粕和铁矿石之间的价差的变化来进行套利。

[价差] 套利主要指的是利用同样数量的价差进行的交易。如下图所示,在价格上涨过程中,两者的价差会缩小,而下跌时,两者的价差缩小。

豆粕套利的操作方法:

利用豆粕和豆油之间的价差进行套利,即利用豆油和豆粕之间的价差进行套利。

在价格下跌过程中,两者的价差缩小,从而造成豆粕和豆油的价差的缩小。

这其中包括豆油和豆粕的价差,都是价差的一种形式,一般豆油和豆粕的价差比较接近,而豆油的价差比较小,也是经常用到的价差。

利用豆油和豆粕之间的价差进行套利的操作,主要是利用豆油和豆粕之间的价差进行套利。

一般豆油和豆粕之间的价差较小,而豆油和豆粕之间的价差较大,比如大豆是10, 豆粕是30, 豆油是60, 豆粕是100。

豆油和豆油之间的价差小,而豆粕的价差较大,这是由于两者的价差不同而产生的价差,价差越大,价差越大。

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