期货atr使用(期货atr怎么用)

黄金期货2024-10-20 08:03:54

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期货平均真实波幅 (ATR) 是一个技术指标,用于衡量金融工具价格的波动性。它由 J. Welles Wilder 开发,曾出版《技术交易系统新概念》一书。ATR 根据给定时间段内的真实价格范围计算,它为交易者提供了衡量价格波动的可视化工具。

子 1:计算 ATR

ATR 的计算公式如下:

ATR(n) = (1 / n) Σ(TR(i) - ATR(i-1))

其中:

  • n 是计算周期,通常为 14(表示 14 个交易日)
  • TR(i) 是第 i 个交易日的真实价格范围
  • ATR(i-1) 是前一个交易日的 ATR

真实价格范围 (TR) 是以下三个值中的最大值:

  • 当前最高价 - 当前最低价
  • 绝对值(当前最高价 - 前一个收盘价)
  • 绝对值(当前最低价 - 前一个收盘价)

子 2:ATR 的使用

ATR 有多种用途,包括:

  • 衡量波动性: ATR 为交易者提供了金融工具价格波动性的客观衡量标准。较高的 ATR 表明更高的波动性,而较低的 ATR 表明较低的波动性。
  • 设置止损单: 交易者可以使用 ATR 来设置止损单,以保护其利润免受市场波动的影响。通过将止损单设置在当前价格低于或高于 ATR 两倍以上的位置,交易者可以将潜在损失限制在可接受的范围内。
  • 确定目标价位: ATR 可以帮助交易者确定潜在的目标价位。通过将 ATR 乘以预期获利因子(例如 3 或 5),交易者可以设定一个合理的目标,使他们能够在不承担过度风险的情况下获利。
  • 寻找交易机会: ATR 可以帮助交易者识别潜在的交易机会。当 ATR 处于较高水平时,往往表明市场即将出现大幅波动。交易者可以利用这一信息,在市场情绪高涨或看跌时进入或退出头寸。

子 3:ATR 的优点和缺点

优点:

  • 提供客观且可量化的波动性衡量标准
  • 易于计算和理解
  • 适用于各种金融工具和时间框架

缺点:

  • 对市场变化的反应有滞后性
  • 仅基于价格数据,不考虑其他因素,例如经济数据或基本面
  • 不提供交易方向的指示

子 4:ATR 的替代品

除了 ATR 之外,还有其他技术指标可用于衡量波动性,包括:

  • 布林带
  • Keltner 频道
  • 唐奇安通道

这些指标各有优缺点,交易者应根据自己的交易风格和偏好选择最合适的指标。

期货平均真实波幅 (ATR) 是一个有用的技术指标,用于衡量金融工具的价格波动性。它为交易者提供了多种用途,包括衡量波动性、设置止损单、确定目标价位和寻找交易机会。虽然 ATR 并不完美,但它可以作为交易者工具包中宝贵的补充,帮助他们做出明智的决策和管理风险。