期货相关系数计算器是一种工具，可帮助您确定两个期货合约之间的相关性。相关性衡量两个变量（在本例中为期货合约）在一段时间内协同波动的程度。正相关系数表示合约在同一方向上移动，而负相关系数表示合约在相反的方向上移动。

步骤

1. 收集数据

您需要收集两个期货合约在一段时间内的每日收盘价数据。数据越长，计算结果越准确。

2. 计算平均值

对于每个期货合约，计算其收盘价的平均值。

3. 计算协方差

协方差衡量两个变量的波动程度以及它们如何协同波动。对于两个期货合约 X 和 Y，其协方差 (Cov(X, Y)) 为：

Cov(X, Y) = Σ((X - X̄) (Y - Ȳ)) / (n - 1)

其中：

• X̄ 和 Ȳ 是 X 和 Y 的平均值
• n 是数据点的数量

4. 计算标准差

标准差衡量变量的波动程度。对于期货合约 X 和 Y，其标准差 (σx 和 σy) 为：

σx = √(Σ((X - X̄)² / (n - 1))

σy = √(Σ((Y - Ȳ)² / (n - 1))

5. 计算相关系数

相关系数 (r) 是协方差与两个标准差乘积的比值：

r = Cov(X, Y) / (σx σy)

解释结果

相关系数 r 的范围在 -1 到 1 之间：

• r = 1： 完美正相关，合约在同一方向上完美移动。
• r = 0： 无相关性，合约没有协同波动。
• r = -1： 完美负相关，合约在相反的方向上完美移动。

示例

假设您有以下两个期货合约的收盘价数据：

| 日期 | 合约 X | 合约 Y |

|---|---|---|

| 2023-01-01 | 100 | 120 |

| 2023-01-02 | 105 | 125 |

| 2023-01-03 | 110 | 130 |

| 2023-01-04 | 115 | 135 |

| 2023-01-05 | 120 | 140 |

步骤 1：计算平均值

• X̄ = 110
• Ȳ = 130

步骤 2：计算协方差

• Cov(X, Y) = 20

步骤 3：计算标准差

• σx = 7.07
• σy = 8.66

步骤 4：计算相关系数

• r = 20 / (7.07 8.66) = 0.36

解释

该相关系数为 0.36，表示两个期货合约之间存在适度的正相关性。这意味着它们往往在同一方向上移动，但并非完美相关。