股指期货组合减少保证金和套期保值功能的具体操作方法有哪些?根据上交所介绍,股指期货合约最后交易日为合约月份的第三个周五,为期指交割月份的第三个周五,每个股指期货合约月份的第三个周五的开盘价、最高价、最低价和收盘价为该合约最后交易日的加权平均价。

一般情况下,股指期货合约的最后交易日是股票指数期货合约交割月份前一个周五,最后交易日的收盘价和上一个交易日的收盘价为该合约最后交易日的加权平均价。一般情况下,套期保值功能为规避股指期货合约交割月中某一时段的市场风险,能够在次日选择主动退出市场,使投资者有望在价格波动中获得稳定收益。

具体操作方法如下:

股指期货在指定交割月份前一个月的交易期结束后,投资者要在股指期货合约的最后交易日结算时将套期保值额度从300万减至500万,避免过早退出市场。

上证50股指期货在交割月份的最后交易日结束后,投资者要根据合约的具体交割日价格和标准来计算套期保值额度,套期保值额度需重新计算,调整为3,000手。套期保值额度的最大限度为1,000万。

另外,需要注意的是,交易所对股指期货合约的限仓规定,使套期保值者可能对有关标的物的交易保证金数量和持仓量有更高的要求。