九月一股指期货交易日前一个交易日,结算价计算公式为:合约结算价×〔(1+ 合约价格-上一个交易日结算价)*上一交易日结算价。如果假设标的指数上涨,股指期货合约的保证金比例会增加,成交量会增加,并且越临近到期期,期货公司风控压力会增加,对交易者的持仓会造成影响。如果上证指数下跌,期指合约的保证金比例会降低,流动性会下降。

为保证交易、结算、交割等进行的必要,投资者应当及时关注期指的每日价格变动,并在交易中充分考虑到自己交易的价差,并在合约到期前及时进行平仓。

有投资者担心,这样做的目的还是:增加风险管理的策略。事实上,投资者在开展期货投资时,要选择一个合适的期货合约进行买卖,回避了价格变动风险。因为期货合约的交易活跃度往往较高,一般只有交易活跃的时候才会考虑参与。有投资者在期货交易时,会对到期后的合约进行平仓,投资者不至于面临这样的问题,因为只有交易活跃的时候才会考虑临近交割日进行交割。