国泰君安股指期货交易模拟盘应该以800关口为位置,前期单边大涨之后维持高位震荡,目前来看处于5月底与6月初的震荡调整之中,从目前走势来看,震荡调整将会延续。从量能和K线形态来看,量能增加,也是延续调整。

从主力合约看,三大期指主力合约持仓均出现不同程度减少,IF、IH主力合约持仓均出现不同程度减少。在IH主力合约中,IF合约持仓变化最大,成交量增加16400手,IC合约成交量减少800手。IH主力合约中,IC合约持仓变化最小,持仓量减少218手。IC合约中,IH合约持仓变化最为明显,当日增仓13545手,但IC合约却增仓287手,远不及IF、IC主力合约增仓力度。

本周三个交易日,各合约呈现震荡偏强走势。截至周三收盘,IF主力合约总持仓量为45147手,IF主力合约总持仓量为31274手,IH主力合约总持仓量为129254手,IC主力合约总持仓量为11588手。IF合约总持仓量为171262手,IC合约总持仓量为38468手,IC合约总持仓量为1821手。

值得注意的是,IF、IH主力合约主力合约呈现出不同程度增仓。上周主力合约周二出现单日增仓,但周二小幅减仓,说明主力合约对期价分歧较大,资金分歧较大。周三期指总持仓量增加,主力合约持仓量减少,说明主力合约多空双方均以减仓为主,成交量有所减少。

据统计,当周成交量达15600手,当周累计成交量达1015手,当周累计成交量达6458手,当周累计成交量达607手,当周累计成交量达1658手。

消息面:据中金所周三公布的数据显示,截止7月31日当周,IF、IH、IC当周共计成交量分别为35997手、6324手、4444手,较上周分别增长了-617手、-385手、-1956手;IH当周共计成交量为520手,较上周分别下降了-536手、-213手、-75手,但上周总持仓量分别为434手、1792手,较上周分别增长了44手、49手、54手。IC、IH持仓量分别为2882手、2285手,较上周分别增加 -861手、-727手,但周五分别为1768手、1168手。IH持仓量分别为2413手、1765手,较上周分别增加了 847手、1093手。

主力持仓方面,随着大盘再次跌穿3000点整数关口,主力合约净空单持续增加,周二为净多207手,周一为净多104手,周四为净空47手。从主力合约持仓来看,虽然上周净空单连续增加,但IF、IH、IC主力合约持仓量上周均出现不同程度回落,IF、IH主力合约出现减仓,IF、IC主力合约则出现增仓。从净持仓来看,当周净空单持续增加,IC主力合约净空单持续增加。

二、主力持仓分析

主力持仓来看,IF主力合约多空双方均减仓,但多头减仓数量高于空头,IC空头减仓数量略多于多头。