股指期货交易龙虎榜

今年以来,A股市场呈现出交替的局面。机构席位方面,最为主要的席位是股指期货公司,当市场出现下跌时,机构席位也会出现同步的大幅调仓动作。

上证50、中证500期指走势与股指走势大致相同,且A股成交量和持仓量都很大。因此,很多机构和机构投资者选择在期指贴水的时候进行布局。

根据统计显示,自2015年以来,股指期货成交量在150亿以上的个股中,共有7只个股呈现成交活跃,其中,美尔雅期货、大地熊期货、光大期货、德邦期货、中粮期货和广发期货成交量呈现出量价齐升态势。

具体来看,美尔雅期货(600107)期货投资席位在上周大幅增持379万股,大幅增持近20万股,增持力度最大。

相比之下,光大期货在上周以167万股的高位大举增持近1万股,大幅增持幅度最大。其中,美尔雅期货席位在上周增持585万股,增持近17万股,增持幅度最大。

事实上,在今年前5个月中,不少机构和机构的增持力度明显高于市场水平,也凸显了机构投资者在今年的布局。

在市场出现回调时,机构投资者买入多只股指期货,尤其是以期IF为代表的中证500期指合约,较为看好中证500期指合约的投资机会。

另外,尽管中金所对中证500期指实施了单日50手至100手的双开限额,但这却令机构投资者积极入场。近期中证500期指成交量和持仓量均较2015年有所放大。

南华期货(603093)最新持仓数据显示,周一IF前20席位的净空单数量为2487手,较上周减少了296手。同期,中信期货、国投安信期货、瑞达期货和广发期货、中金所的净空单数量也有所增加。其中,中信期货、银河期货和申万宏源(000166)的净空单数量均超过100手。

机构投资者对IF期指的配置主要集中在金融、地产等。其中,券商、银行、地产等板块配置偏好较多,金融地产占比也相对较高,而银行、地产等板块则表现不俗。

从IF期指近3个月的走势来看,自2015年9月2日上涨以来,从最高点4722点一路下滑至目前的325点附近,区间跌幅高达51.4%,同期,IF期指表现最好,IF相对抗跌。

截至4月7日收盘,IF1605、IH1605和IC1605四个合约报收于4020点,较前日分别上涨18点、12.7点和1.2点。其中,IH1605从高点4196点下滑至2205点,区间跌幅高达22.6%,IC1605从2632点下跌至2319点,区间跌幅为12.9%。

资金方面,上周五,IF1605合约资金净流出2.57亿元,IC1605合约资金净流出5.99亿元。IF1605合约资金流出较多,但IC1605合约资金流出较多,IH1605合约资金流出较多。

量能方面,昨日,IF合约总成交量较前一交易日增加8.17万手至28.68万手,持仓量较前一交易日增加 2.67万手至31.43万手。具体到主力合约上,虽然成交量有所放大,但总体变化不大,IF合约总持仓量较前一交易日大幅增加,较前一交易日小幅增加1.56万手至35.66万手,IH合约总持仓量较前一交易日大幅增加3.99万手至18.32万手,IC合约总持仓量较前一交易日减少1.48万手至8.98万手。