股指期货交易基础知识一:中证500股指期货合约

股指期货合约是中证500股指期货合约的标的物,其标的物是沪深300指数,最小变动价位是0.2点。

股指期货合约的到期月份,是在不同的时间交易所交易的合约,中国金融期货交易所的有沪深300股指期货合约,中金所的有沪深300股指期货合约,还有上证50股指期货合约,股指期货交易的场所就是场内市场。

股指期货交易规则:

1. 保证金制度。中证500股指期货保证金率是万分之0.23,交易单位是100股/手。

2. T+0交易。每个品种都有不同的合约, 有的期货品种有一定的规定,有的需要等到第二个交易日之后才能买卖。

3. 每日无负债制度。当天盈利可以当天卖出,亏损可以当天买入。

4. 交易时间。每天上午九点到下午五点,三点半开始,这是每天上午的开始,每天下午三点钟到三点,是期货市场一天中交易时间段。

5. 买卖交易。交易日在每天的早上九点到下午五点钟,这是一个自由交易的时间段,另外还有就是有夜盘交易,也就是为了制定好交易的价格。

6. 交割。一个完整的期货交易日都是可以买卖的,但是投资者在规定的时间内可以申请交割。

7. 对冲。只有在强平制度下,有利润就可以出售。对冲是针对做多头或空头来说的,这是针对做空头来说的,不是针对做多头来说的。

8. 套利。在利用股指期货合约和股指期货市场同时进行,其交割的对象是股票指数期货合约。股指期货合约的交割日是合约到期月份的第三个星期五,交易双方同意通过期货合约进行现货和期货的转移,其交割的具体安排根据交易所的规定执行。

9. 套保。这是对套期保值的另一个重要的管理方法,在一定程度上体现了期货交易的风险控制,对冲也是套期保值的一种重要手段。

10. 套利。套利是指利用期货合约和股票指数期货合约之间的价差进行交易。套利分为期现套利和跨期套利。

期现套利是指利用期货合约与现货市场进行套利交易。期现套利是指利用期货合约与现货市场之间的价差进行交易,买进或卖出与现货市场同种商品的期货合约,同时卖出与其所持期货合约的数量相当的合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相等数量的期货合约来抵消现货市场价格上涨所带来的风险。跨期套利是指以同一商品的不同交割月份合约之间的价差为交易目的的交易。

9. 套保。套保是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差来套期保值。套保交易是期货市场上的一种投资方式,即通过在同一市场进行同一期货合约的不同交割月份,来达到套期保值的目的。套保的投资方法有两种:一是期货市场中的套保交易;二是实物交割。实物交割,就是指交易双方在合约到期前,通过对冲操作而进行的、在合约到期前通过平仓实现的一种操作。通常情况下,套保者会通过选择合适的价格来买入或卖出期货合约来实现套保目的,在合约到期前进行实物交割的一种交易方式。

10. 投机。投机是指利用期货市场和现货市场之间的不合理价差来获取收益的交易行为。