股指期货交易策略套利方法

首先说一下套利原理。期货投资策略套利分为期现套利、跨期套利和跨品种套利。

期现套利,是指在期货市场上,通过买卖某一期货合约,以的形式收取未来某一时间的现货价格。

跨期套利,是指在期货市场上,如果某一期货合约的价格大于此期货合约的价格,就称为跨期套利;如果某期货合约的价格小于此期货合约的价格,就称为跨期套利。

跨品种套利,是指期货合约在一个交易过程中,由于某种原因,某一时间段之后,另一个交易日某一特定时间段内的合约之间的价差发生变化,即为正向交易,这种价差发生改变时,可能是反向的。

跨品种套利,即期货交易者在进行套利操作时,采用的套利方法,是根据同一交易编码下的期货合约的不同月份合约之间的价差进行的价差的套利交易方法。

跨品种套利,是指同一交易编码下的同一期货合约之间的价差,即为正向交易,这种价差发生改变时,可能是反向的。

跨期套利,是指在同一交易编码下的同一期货合约之间的价差发生变化,即为正向交易,这种价差发生改变时,可能是反向的。

跨品种套利,即现货套利,指以持有成本,取得机会成本,以获得收益的方法,是指在同一交易编码下的期货合约之间的价差,以获取机会成本,以获得收益的方法。

跨品种套利,指期货交易者利用同一交易编码下的期货合约之间的价差,以获取收益的方法,是指以持有成本,获取机会成本,以获取收益的方法。

跨品种套利,是指以同一交易编码下的期货合约之间的价差为基础,即在同一交易编码下的期货合约之间的价差,以获取收益的方法。

跨市场套利,指以同种商品或不同交割月份的期货合约之间的价差为交易标的物的套利。

跨品种套利,是指同一商品或不同交割月份,在同一交易编码下的期货合约之间的价差,以获取收益的方法。