外盘期货违规经营

8月3日,本周以来,外盘期货市场纷纷出现异常新现象,期指多头强于空头,当日期指主力合约的持仓量猛增70%,显示多空双方心在不变,使得市场信心膨胀,套保盘和新入场多头在市场中蠢蠢欲动,这也使得期指成交量几乎翻倍,由3000点攀升至5586点,再创历史新高。

交易员们普遍认为,这主要是因为多空双方力量在经历了多空双方僵持不下、上冲乏力和主力合约换月,但是多空双方分歧很大,且市场多头氛围较为谨慎,以获利离场为主。在此背景下,不少业内人士认为,当日期指主力合约持仓量猛增,说明多空双方人心惶惶,不过多空主力争夺激烈,对多方而言,显然是利空因素。

近段时间,沪深300指数期货成交量有所萎缩,显示主力席位净空头在增加。其中,国泰君安期货席位增持明显,增加658手,且增加636手。海通期货席位也有增加616手。银河期货席位增持661手。

外盘期货市场的活跃度有所提升。以美原油期货为例,7月6日,外盘期货盘初呈现震荡走势,当日外盘大涨,且内盘相对弱势,持仓量显著增加。但随后,外盘原油连续多日上涨,带动内盘大幅上涨,加上盘面大幅上涨,这为期指的活跃创造了有利条件。

近段时间期指的大幅上涨,带动国内期指的成交量猛增,市场人气也出现质的改变。本周两市成交量明显上升,其中,期指成交量猛增近70%,为历史最高水平。

8月2日,沪深300期指期货单日成交量419.65万手,成交额为924.65亿元;成交额为883.26亿元,为历史第二高位;持仓量为93.53万手,为历史第三高位。

8月2日,中金所公布成交量最大的合约IF2104,成交量为103.5万手,持仓量为992手。其中,IF2104成交量为795.29万手,成交额为88.03亿元;IF2104成交量为4487.39万手,成交额为569.70亿元;IF2104成交量为595.89万手,成交额为508.60亿元;IF2104成交量为5168.29万手,成交额为474.70亿元。

交易所多空持仓数据显示,IF2106合约前20席位呈现多空双增局面。其中,多头增持1226手,空头增持757手,净空单增加843手。具体来看,多头前20席位中,增持多单的席位有14个,但除了五矿经易期货席位增持60手多单外,其余席位增持幅度均不超过1000手。其中,增持多单的席位有11个,除了光大期货席位大幅增持713手多单外,其余席位增持幅度均集中在1000手以内,有4个席位增持超过1000手。减持空单的席位有4个,除了中信期货席位减持270手空单外,其余席位减持幅度均在3000手以内,除了申万期货席位减持32手多单外,其余席位减持幅度均集中在3000手以内。

从净持仓表现来看,IF1608合约前20席位的净空单减少,净空单增加至134手;