期货巨量增仓横盘(期货高位巨量增仓)期货巨量增仓横盘指期货交易者买入或卖出的期货合约数量达到或者超过其期货合约上一交易日结算价的部分的情形。

期货巨量增仓一般发生在期货市场价格发生剧烈波动时,具体表现为成交量大幅增加、持仓量增加、价格上涨、成交量增加、持仓量增加。

当多头增仓时,则表明市场上的资金更加看好该合约,该合约往往会大幅上涨;反之,则表明资金正在撤离该合约,该合约的成交量也会随之减少。

期货价格向上涨,持仓量增加,价格下跌,表明空头看淡后市,并无继续增仓意愿,而是继续增仓。此外,也可能是因为多空双方出现分歧,行情较弱,或是多空力量出现分歧,行情较强。

【二】异常交易行为

指持仓超过一定比例的,交易所对其采取强制平仓措施的行为。异常交易行为包括自买自卖、自卖自卖、强平、强平、强制减仓等。

(1)异常交易行为

采取强制减仓措施的,交易所对其会员、客户和社会公众持有的该合约的交易者实施当日多头或空头平仓;对于市场风险较大、交易流动性不足的合约,交易所将采取强制减仓措施。

(2)异常交易行为

当多头、空头均为主动性平仓的时候,表明市场上的投资者看淡后市,下单的方向与价格走向相反;相反,当空头均为被动性平仓的时候,表明市场上的投资者看淡后市,下单的方向与价格走向相反。

(3)关联交易行为

有些投资者可能不理解关联交易的行为,而是希望通过关联交易来提前解除履约责任,来减少市场的波动。

(4)合并履约行为

这种情况也是发生在市场上的,当某**货合约的到期期限结束后,该期货合约的所有者都要通过该期货合约的交割来了结这笔期货交易。合并之后,交易所对其会员、客户、投资者的履约进行强制平仓。

(5)基于交割风险的不同

基于交割风险的不同,交易所可以通过买入期货合约对冲抵消该风险,也可以通过卖出期货合约对冲抵消该风险。

交易制度不同

在交割月当天,交易所按照不同的交割规则对其会员、客户和社会公众持有的标准仓单进行强制平仓,而仓单的实际成交价格由交易所计算并公布。

在交割月的前一个月的最后一天,交易所对其会员、客户和社会公众持有的标准仓单进行强制平仓。而合约到期日的最后一天,交易所根据仓单实际的成交价格,按照以下规定对其会员、客户和社会公众持有的标准仓单进行强制平仓:

(1)手。即交易所规定的标准仓单数量。

(2)买跌。交易所仓单中的头寸,必须是已经交割过的仓单。

(3)卖跌。交易所仓单中的头寸,必须是已交割过的仓单。

(4)头寸数量。指期货交易者买入或者卖出期货合约的数量。

(5)套期保值额度。指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约的数量,例如,规定套期保值额度的计算公式是