期货套期保值保证金(中泰化学套期保值最高保证金):期货价格按照标准合约前一交易日结算价上下浮动1.5%计算,合约标准期权套期保值交易保证金=该期权合约持仓量×行权价格×该期权合约虚值额。期权买方处于虚值状态,且行权价格较标的期货合约上一交易日收盘价高出2.5%,此时,买方即支付权利金,行权价格高于执行价。

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期权是一种在未来某特定时间内按特定价格买入或卖出一定数量特定标的物的权利。期权合约买方和卖方均在支付权利金的同时,履行在将来某个特定时间内以特定价格买入或卖出标的物的义务。期权买方行权价格=执行价×(执行价-标的期货合约虚值额)×期权合约行权价格×行权价格×适用的行权价格×适用的行权价格×适用的行权价格。