股指期货套期合约数量(股指期货套期合约数量怎么算)

上海期货交易所沪深300股指期货合约月份设计方法为:合约月份调整为1-12月,此次合约月份调整为1-12月。调整后的合约月份为当月、下季、随后两个季月,最后交易日和到期日按照相关规定执行。

中证500股指期货合约月份为:最后交易日的15:05至15:00,这个时间段调整为1:06至15:15。所以,在这个时间段(即**时间)做沪深300股指期货合约,就可以减少做错方向的风险,提高胜率。

二、股指期货套期保值持仓策略

股指期货套期保值持仓持仓出现连续性变化,由于股指期货投资的目的是套期保值,所以会导致套期保值持仓的数额会出现变化。同时,套期保值持仓会出现连续的波动,也就是卖空、买多、买空、买多、卖空、卖空的结算盈亏。

套期保值持仓方向方面,以套期保值头寸为例,可将股票现货多头头寸和股票现货空头头寸平仓,以期货多头头寸为例,即买入合约,当期货多头头寸跌至目标价位时,卖出平仓;当期货空头头寸升至目标价位时,卖出平仓。股指期货套期保值持仓的下一个交易日,头寸的方向是一个空头头寸。

三、股指期货套期保值注意事项

套期保值持仓的合约月份有所不同,与之相对应的应的是,套期保值持仓的月份也有一定的差别,通常来说,套期保值持仓的月份较定期交易的合约月份长,但若投资者了解在不同的市场上、不同的市场,持仓在一段时间内的数量也有一定的区别。例如,沪深300指数期货为5,000,000个合约,而一些个股,如沪深300指数期货为5,000,000个合约时,一般会增加这两个合约的数量。

1.影响套期保值持仓数量的因素

由于套期保值持仓限额制度是固定不变的,在某一特定的时期,套期保值持仓的交易者可以选择两种持仓方向。如果是买入平仓的话,可以选择一个到期月份来交易,或者卖出认沽期权来交易,如果是卖出**期权,可以选择一个合约月份来交易。但是,如果是卖出认沽期权,就需要按照一定的保证金进行相应的履约。

2.影响套期保值持仓数量的因素

股指期货是什么呢?根据股指期货的计算公式:指数期货指数=某个特定指数的加权平均指数。比如我们根据道琼斯指数的选股公式CRB指数,计算出一个道琼斯工业指数期货合约的价格,然后再计算每个指数的具体数值,最后,选择该合约所对应的指数价格,最后,确定指数的合约数量。在实际操作中,股指期货的交易采用的是**竞价的方式,即买卖申报数量。交易股指期货交易中,对买卖申报的数量,若为虚假申报,则会被执行交易编码,即以当日成交量或成交额为统计依据,揭示了股票交易量的真实意图。

3.影响套期保值持仓数量的因素

一般而言,套期保值持仓量减少的主要因素是:1、因指数期货合约到期时,有大量未平仓的合约会