申银万国期货q(申银万国期货权益规模)

从资金流向上看,2020年1月,主要用于投资的期货市场资金有两,一是上海期货交易所(股指期货),二是上证50ETF期权。

具体来看,1月,包括中证500ETF期权、上证50指数期货、上证50指数期货、中证500ETF期权。

其中,中证500ETF期权为期货市场的重要组成部分,主要投资标的是中证500ETF期权,由上证50指数期货上市以来,其成交量和持仓量一直占据着市场上风。数据显示,2020年1月至2020年12月期间,中证500ETF期权成交量在日均成交量、持仓量的占比分别为12.62%、32.84%、37.20%,持仓量占比分别为31.60%、31.70%、32.10%。

申银万国期货于2020年12月1日上市,主要投资标的是中证500指数期货,其中中证500ETF期权包含“沪深300股指期货”、“上证50股指期货”和“沪深300股指期货”等的。目前,申银万国期货已经对2家期货公司作出**并投入了期货公司调研人员资格考试。

目前,上海期货交易所已经将所需资金入市资金由80万元扩大至375万元。以沪深300指数期货上市的初期资金规模为例,申银万国期货的基础保证金较低,以价值约6万元。

除了上述品种以外,2020年1月至2020年12月期间,申银万国期货通过现场走访了券商、银行、公募基金、私募基金等多个行业协会、客户,其中很多机构客户参加了调研。今年1月以来,其管理的相关产品出现了较大的净值回撤。

值得注意的是,从申银万国期货的市场表现来看,其净值与申银万国期货的持仓相关性达到0.69。

在去年以来的市场中,中证500ETF期权行情表现出色,与其相关性最高,甚至超过了Wind全市场指数的表现。截至2020年12月31日,申银万国期货的总市值为387.9亿元,其**的标的为沪深300指数和上证50指数,其在本月的回撤均超过了0.5%。

这与中证500ETF期权今年以来的回撤情况不同。从统计数据来看,2021年1月至10月,中证500ETF期权总市值累计回撤均超过了0.4%。而在2019年12月至2020年12月,中证500ETF期权总市值累计回撤约为0.4%。

上述期货公司的风险管理子公司德邦证券在去年12月的调研中表示,今年1月至9月期间,受疫情影响,部分证券公司的营业收入有所下降,但期货市场整体保持稳定,各项业务收入也实现了较快增长。通过期权做多波动率组合的方式,在波动率较低的情况下,通过做多波动率组合,持续提升公司的抗风险能力。

此外,今年上半年,中证500ETF期权整体成交量、持仓量均保持增长态势。在震荡市下,期权累计成交量达47.71万手,成交额为25.23亿元,同比分别增长108.96%和22.44%。在流动性保持稳定的情况下,期权成交量和持仓量的相关性为0.46。从期权市场来看,在波动率处于历史低位的情况下,近月期权隐含波动率的平均值为2.2