利率期货的定价机制是什么(利率期货的定价机制是什么意思)回答:

利率期货的价格发现与远期利率期货的定价机制是什么

比如我所使用的就是利率期货与远期利率(利率期货的定价机制是指: 隔夜利率与六个月利率到期日的利率互换,即远期利率等于日历利率,远期利率等于日历利率,二者都在一年中到期的互换中进行,期限一般为一年以内,远期利率是当日在五个月或半年之前到期。

而股票指数期货与国债期货是有区别的,股票指数期货在发行时是由证券公司按照一定的权重发行的,它可以反映股票市场的投资价值,并通过道·琼斯公司股票标价格与股票指数平均数的乘积来确定该股票指数。

但是国债期货的价格发现与远期利率有一定的差别,远期利率低于同期限的利率期货的价格,所以可以认为国债期货价格和远期利率有一定的差异。

利率期货和利率期货的价格发现

利率期货的定价机制是什么(利率期货的定价机制是什么意思)

这里我们要根据每个时期的利率为基准来对利率进行定价。比如上个月10年期的利率期货,票息与黄金是基本一致的。