有关期货期权的公式(有关期货期权的公式有哪些)有关期货期权的公式有哪些。

1.定义:标的期货合约的标的期货合约的标准化,期权作为期货的标的物,使期货价格的变动能反映未来标的物价格的变动。当期权到期时,期权的买方在期货部位买进期货部位,在期货部位卖出期货部位,在期权到期时在期货部位买回该期货部位。

2.方法:标的期货的是期权合约的标准化,即期货交易的对象是期权合约,但其在法律上却是权利与义务的依仗。期权的买方有权在指定的日期以约定的价格购买或者卖出标的资产。

3.对冲:期权买卖双方的权利义务不对等,而期权的买方在期权到期时,有权将他的权利转让给买方。期权的卖方在履行期权合约时,必须以期权的约定价格对冲其权利。

4.风险收益:期权买方的风险和义务风险,即买入期权时所承受的风险,可以是本金和收益两方面的风险。期权买方面临的风险可能来自无限的风险。一旦期权买方执行时,因为其将损失无限,损失无限,而期权卖方面临的损失无限,可能负有无限责任,或有可能出现无限盈利,因此买入期权必须保证买卖双方执行期权合约所产生的盈利,不受损失。

5.保证金:期权买方所付出的权利金与期货合约所赋予的权利金之间的差额,即期权买方保证金为期权卖方所承担的权利金。

6.期权的权利金:期权买方的权利金占期权买方权利金的百分比,为正值或负值,买方在买入期权时所承受的权利金为负值,卖方在卖出期权时所承担的权利金为正值。

7.奇异期权:期权买方对冲风险的策略。对冲风险的策略分为了将风险的放到期权到期日后,一般分为欧式期权和美式期权。欧式期权的优点是成交量不大的期权合约,投资者可以随时进行对冲交易。当然如果有交易对手也可以不承担风险,其风险损失可能只有资产的一小部分。美式期权的缺点是,期权买方只承担期权合约的全部权利金,而没有任何抵押物。而美式期权则不同,期权买方只承担期权合约的全部权利金,其盈利只有资产的一小部分,因此他们的风险损失可能只有资产的一小部分。因此,期权买方的风险在零,期权买方的风险仅有资产的一小部分。

8.权利金:期权买方和期权卖方的权利金之间的差额,即期权买方的权利金等于期权的全部权利金。另外,期权买方还面临着履约的风险,如买入看涨期权的权利金远大于卖出看跌期权的权利金。

(1)期权交易的风险:期权买方的履约风险较大,期权买方在卖出期权时所承担的权利金的可能不及买入期权的权利金。期权买方的风险在买入看涨期权时所承担的,不仅会在亏损的基础上,还可能被视为未来支付的权利金。在卖出看涨期权时,由于期权的履约,权利金的损失不仅仅是标的物价格的变动,还可能由买卖双方单独承担。因此,期权卖方的风险在买入看涨期权时由买方承担。

(2)履约风险:履