期货风险值怎么计算公式(期货风险率和风险度)

风险度=交易风险比例*风险承受能力。

风险度=投资者的交易风险比例*风险承受能力。

风险度越高,风险性越小,因此可以用期货风险值作为衡量期货风险程度的标准。

例如,投资者做多期货,可能可以每波动1点盈利,这个时候可以通过日内平仓止损。交易次数越多,对风险的控制就会越严格。

举例,期货市场的风险值是10万,那么风险值为10万。假如投资者在每波动1点止损,开仓一手多头,那么止损10万。如果当日交易,当日平仓,那么仓位控制在2万左右。

相反,期货市场风险值则可以控制在5万左右。例如,投资者只有6万的闲余资金,而如果有5万的资金,那么风险值在1万到5万之间。

在这个基础上,期货市场风险值分为以下几类:

一、交易者期货交易风险

1、期货市场风险,也就是期货的杠杆比例。

2、期货的价格波动,有可能会比股票的波动更大。

3、投资者投资的期货品种有没有到期交割?有没有实物交割?交割是指合约到期后,期货合约的持有者与之交割方式。

二、期货的流动性风险

1、期货的流动性风险,主要表现在交割过程中的流动性风险。

2、期货市场的快速增长风险,主要表现在交割的流动性差,交易的活跃程度差,没有时间造成实物交割的麻烦。

3、期货交易的持仓限额,交易者可多可空,也可多可空。

4、期货的违约风险,主要表现在商品期货的违约风险。

5、期货市场的未平仓量与平仓量之比,与现金交易的大量增加有关。

6、期货的强制平仓风险,主要表现在提高持仓限额的同时,提高投资者的持仓保证金,甚至给市场造成更大的资金损失。

三、期货的投资者风险

1、交易者的交易频繁,交易者的交易成本较高。

2、交易品种:期货是按照一定标准化合约进行交易的。交易价格就是投资者对市场的了解程度,交易者对市场行情进行信息的预测,市场行情发生变化时,及时调整交易者的投资行为,在一个市场上,任何一个投资者都可以使用交易系统的交易系统,但是不同的投资者都可以根据自己对市场的了解程度进行交易,但是交易系统的操作要求,必须是不同的投资者,对于量化交易者来说,投资者必须是完全自主的投资者,不能受自己主观的感觉影响,因为他们的分析能力是有限的。

3、期货市场的制度缺陷,使期货交易的规则缺陷,在交易中更为突出。

4、期货交易的持仓限额,使期货交易的持仓限额必须比股票交易的持仓限额高。

5、期货的交易成本比股票交易的交易成本高。

6、期货市场的历史上存在着一些特殊的制度缺陷,当出现操纵期货市场、操纵“逼仓”、**交易、操纵交易价格、操纵外汇等违法行为时,对于期货市场的监控没有到位,期货市场可能存在信息不对称,可能存在不公平的情况,期货市场就是一个国家的金融系统,但是任何一个国家都可以**做多,只要有一方有交易就有国家的监督。

1、期货市场的杠杆特性,使得期货交易具有