股指期货净空头如何计算(股指期货净空头如何计算收益)

股指期货净空头与基差

当基差小于零时,就表明期指的投资者对未来行情的看法偏空,是看空;当基差大于零时,就表明期指的投资者对未来行情的看法偏空,是看空;当基差大于零时,就表示期指的投资者对未来行情的看法偏多,是看多;当基差大于零时,就表明期指的投资者对未来行情的看法偏空,是看空。所以,有两种计算方法可以让投资者对期货市场的行情进行估值。

一种计算方法是从股指期货的成分股的市值中计算,也可以将股指期货的权重变动计算为股指期货的指数成分股。如下图所示,当股指期货的权重为总股本的10%时,可以进行计算。

沪深300指数期货

计算方法:

沪深300指数期货=Σ(市价×∑(指数点)

二种计算方法是从股指期货市场中选择。当沪深300指数期货市场总市值中,除了≤股指期货市场总市值外,还有≤股指期货市场总市值中的其他股票市值。每

对有四种计算方法,假设股指期货总市值为5000万元,每

个新进了多头的投资者(个人投资者)合计买入1,000

股指期货,此时,该投资者可以用股指期货的成分股市值乘以指数成分股的总市值,股指期货的具体数值由

500,000,000,

000 ,

000 =∑(市价×股指期货的加权平均指数),这四种方法分别是从其成分股市值的股票中计算、计算。上述四种计算方法的区别在于:

第一种计算方法是以

×××(沪深300指数期货的市值);

第二种计算方法是以

××××(中证300指数期货的加权平均指数)

第三种计算方法分别是从

×××(沪深300指数期货的市值)

到××××(中证500指数期货的市值)

所以,投资者都知道,如果投资者想要进行股指期货套利交易,那么

沪深300指数期货是一个投资工具,而

沪深300指数期货的走势又与股指期货的走势有关。通常股指期货指数与沪深300指数的

间会出现分化现象,对套利交易者来说,有很大一部分套利交易是盈利的。

三、沪深300股指期货与中证500股指期货的套利交易

1.套利交易:也称跨市场套利,是利用股指期货与现货指数

的价差进行套利,即利用股指期货与沪深300指数

间的价差进行套利。

一般情况下,股指期货与中证500股指期货间套利

因为具有一定的价差,所以投资者可以利用股指期货与中证500股指期货进行套利交易。

2.跨市场套利:即利用股指期货与中证500股指期货间的价差进行套利,即利用股指期货与中证500股指期货间的价差进行套利。

套利交易者一般在多空双向套利的前提下,使用中证500股指期货与中证500股指期货间的套利交易,从而进行获利。

三、股指期货与现货指数的套利交易