指数股指期货日内高频策略交易(股指期货高频数据)

此外,根据股指期货历史数据统计发现,一般在交割月前20个交易日中,是沪深两市的主流交易时间段,是投资者用月度指数段交易的最佳时间段。而IF从交割月前两个交易日20个交易日(包括交割月前三个交易日)中,有3个交易日是从交割月前一个交易日的日均数60分钟到交割月前两个交易日的日均数80分钟,分别对应现货指数和股指期货三个交易日内的日均波动幅度。

在交割月前三个交易日中,交易所按照交易所的规定,对股票、基金的合约月份持仓进行调整。一般情况下,通常会在交割月前三个交易日内完成调整。但是,这两个交易日,市场就进行了回调。

一般情况下,当期货市场进入交割月,投资者可以调整资金量和持仓量,以适应交割月的投资者需要,如果继续调整仓位,会导致客户的风险暴露,影响自己的投资策略。

有一点要提醒,IF合约持仓量增加,说明市场资金减少,投资者能够继续持仓,因为持仓量增加的同时,多空双方的力量对比增加,并且出现了较多的投资者进入交割月。