期货量价关系的量指什么(期货量价关系)

期现关系量:指期现价差的一个点。它是期现关系中的一个重要特征,在这个阶段会对期货价格产生影响,而产生的量价关系主要有期现相关性、基差相关性、交割套利、活跃性等。因此,期货量价与期现价差的关系更加紧密。

做期货量价关系应遵循以下几个基本原则:

1、期货市场规模

期货市场规模扩大到近万亿元,价格发现功能进一步显现。另外,期货市场监控中心通过对期货品种的市场统计,充分运用互联网技术,对各交易所和监控中心的监控数据进行汇总和对交易所的监控数据进行分析和统计。由于监控系统具备各种计算机软件运行速度,投资者可以根据市场环境的变化,灵活地选择某一时间点进行量价,从而进行适当调整,以实现量价交易。

2、期货市场投机者数量

期货市场投机者数量是期货市场中投机者数量的总和,期货市场投机者数量不可能多于投机者,期货市场投机者数量也不可能少于投机者,因此,期货市场会形成其他量价交易者的数量。另外,量价交易中对交易所的监控数据的统计会有一定的灵活性,同时,根据市场价格和成交量的变化,使得投资者对某一价位的敏感度提高,这对于能够在价格形成波动的市场和把握买卖机会的投资者也是非常有用的。

3、期现套利交易

期现套利交易在价格形成的时期一般为1~2个月,然后在5~6个月的时间进行期现套利交易。一般来说,期现套利交易对交易者具有一定的吸引力,因为这种套利交易所包括的客户大多数是市场上交易量最大的客户,套利交易对投资者的吸引力,能够给市场带来相当可观的投资收益。

4、期现套利

期货套利指期货市场上的投资者通过买进或者卖出期货合约的方式,以获得价格上涨或下跌的差价收益,从而获利。在其他市场中,投机者往往是股票交易者的主流交易对象,所以其获得的收益也高于期货市场上的投资者。例如,某个月份的期货合约在1月2日~3日的价格波动幅度是1~2倍,这时投资者就可以在期货市场上进行卖出或者买入期指,从中获取差价收益。

5、跨期套利

跨期套利指投资者在进行跨市场交易的同时,将两合约的月份反向操作。比如,某个月份的期货合约在3月1日~3日的价格波动幅度是2~3倍,这时投资者就可以在期货市场上进行买进或者卖出。

6、套期保值

套期保值是指利用市场上的价格波动而进行的保值。比如,某只股票价值10元/股,投资者预计该股票价值10元,那么他们可以买入该股票价值10元的股票价值。这时,当股票价值10元/股的时候投资者可以在期货市场上进行买入和卖出同等数量的股票,这样一来,当股票价值10元/股时,投资者就可以进行同等数量的股票价值的买入和卖出。在期货市场上,同样是相同的道理,同一只股票价值10元,但是在不同的期货市场上,又有不同的期货价格,而且两者的存在有相同的差别。这就是套期保值,具体的功能就是利用期货市场上的价格波动风险来进行套期保值。

7、套利交易

套利交易是投资者在进行期货交易的同时