股指期货异常交易情况的通报(股指期货异常交易情况的通报有哪些)

4月22日,中金所召开股指期货、股票期权、国债期货、股指期权风险控制管理工作座谈会,就股指期货交易异常交易情况进行专题交流,并就股指期货交易异常交易行为的通报会。

在沪深300股指期货和中证500股指期权三者中,沪深300股指期货价格大幅偏离理论价值,出现较大的市场波动。沪深300股指期货与上证50股指期货合约价差从2016年12月初的5125点左右的历史极值水平收敛到2017年3月14日的1029点左右的历史极值位置,之后的快速拉升行情,使得股指期货交易异常交易现象呈现出历史极值波动的情况。

那么,为何股指期货价格出现大幅波动呢?

原因就在于股指期货价格在近期间有着明显的特点,以沪深300指数为例,自2016年2月15日以来,股指期货指数累计上涨35%,在3月24日一度出现过熔断,3月29日又恢复交易,之后又出现了一波单日的单日交易,市场交易氛围处于活跃状态,指数整体上涨3%左右。

因此,我们也可以从股指期货的基本面分析股指期货的行情变化,再从历史行情的表现来分析股指期货行情的波幅。

股指期货行情变化的波幅通常与沪深300股指期货走势基本相同,股指期货也遵循单日交易的原理,只有单日交易,但出现单日交易的情况,股指期货与现货相对,需要注意的是,单日交易存在很大的时间差异,不同品种的合约流动性存在很大的差异。